Менеджмент сегодня

Метод платежной матрицы

Если вероятность не была принята в расчет, решение всегда будет соскальзывать в направлении наиболее оптимистических последствий.

Например, если исходить из того, что инвесторы на удачной кинокартине могут иметь 500% на инвестированный капитал, а при вложении в торговую сеть - в самом благоприятном варианте всего 20%, то решение всегда должно быть в пользу кинопроизводства. Однако если взять в расчет, что вероятность большого успеха кинофильма весьма невысока, капиталовложения в магазины становятся более привлекательными, поскольку вероятность получения указанных 20% очень значительна. Если взять более простой пример, то выплаты при ставках в заезде на длинную дистанцию на скачках выше, поскольку выше вероятность, что не выиграешь вообще ничего.

Вероятность прямо влияет на определение ожидаемого значения - центральной концепции платежной матрицы. Ожидаемое значение альтернативы или варианта стратегии - это сумма возможных значений, умноженных на соответствующие вероятности.

Определив ожидаемое значение каждой альтернативы и расположив результаты в виде матрицы, руководитель без труда может установить, какой выбор наиболее привлекателен при заданных критериях. Он будет, конечно, соответствовать наивысшему ожидаемому значению (Таблица 2).

На основе платежной матрицы З = ||Зji|| рассчитывается матрица рисков - =||ji|| . При этом риск ji для варианта деятельности xj и сочетания исходных данных определяется по формуле

Таблица 2. Платежная матрица З = ||Зji||

Варианты деятельности

Сочетания исходных данных

S1

S2

Si

SN

x1

З11

З12

З1i

З1N

x2

З21

З22

З2i

З2N

xj

Зj1

Зj2

Зji

ЗjN

xM

ЗM1

ЗM2

ЗMi

ЗMN

Перейти на страницу: 1 2 3